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Pyth 如何处理金融市场数据？

掘金K • 6月 6, 2022 11:21 上午 • 7×24快讯 • 阅读 200

Pyth 网络是针对延迟敏感的金融市场数据的专用预言机解决方案。Pyth 寻求以先进的方式聚合高质量的第一方数据，并以亚秒级的速度发布。

在这篇文章中，我们希望定义金融市场数据以及特定市场中的一些细微差别，在这些市场中数据来源需要专业化以确保可靠的覆盖范围。

金融市场数据可以简单地定义为以下各项的组合：

交易者希望交易的价格订单
交易发生的价格

1 和2 都依赖于交易者，并且由于交易者通常在交易所相互配对，因此第一方数据是由交易者和交易所生成。Pyth 网络由这些第一方供应商组成，他们将数据直接发布到区块链并用于链上聚合。通过拥有多个信誉良好的第一方数据提供商，Pyth 网络减少了对任何单个数据源的依赖，从而减少了单个或一群数据提供商攻击或操纵总价的可能性。

一般工作流程如下图所示。参与的交易者贡献他们的数据与他们交易的交易所无关，而交易所贡献他们的数据而不管他们是使用哪个交易者的订单。通过交易公司和交易所的这种结合，Pyth 网络在覆盖大部分市场活动方面发挥了作用。

每个资产类别都有自己的奇怪之处。

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美国股票

美国股票市场由15 个交易所组成，并受Reg NMS 等规则的监管，除某些例外情况外，这些规则要求交易在最NBBO(National Best Bid and Offer)时或之内进行。然后需要将已执行的股票交易报告给(证券买卖)汇总记录带。所有股票交易都交给一个单一的清算所（NSCC）这使得交易具有可互换性和直接结算。因此，与大量交易所所提供的相比，碎片化程度较低，但实时数据通常由少数参与者控制且成本高昂。

Pyth 网络当前的美国股票数据覆盖范围包括受监管的交易所（Miax、IEX）的组合，其订单被纳入NBBO、这些交易所的已执行交易以及来自一些最大交易者（Virtu、 GTS、Jump Trading、CTC 和Akuna）跨所有交易所。

外汇

全球现货外汇市场在很大程度上不受单一市场监管的监管，因此通常不在受监管的交易所进行交易。因此，大多数市场在“场外”或OTC（场外交易）的基础上进行双边或通过ECN 进行交易。ECN 从具有保证交易执行（确定订单）的全部中央限价订单簿到允许参与者根据其特征区分匿名交易对手并让做市商能够“最后看”的定制流动性池各不相同或尝试后取消交易。虽然没有外汇中央清算所，但大多数机构参与者以70 家CLS 结算成员之一或主要经纪人的名义进行交易，这降低了结算风险并允许交叉交易保证金减免。因此，流动性较差的外汇市场可能会从1 个经纪商或ECN 分散到下一个，但通常不会持续很长时间。

Pyth 网络今天的外汇数据覆盖范围包括来自ECN (LMAX) 以及OTC 交易者（Virtu、GTS、Jump Trading、CTC 和Akuna）的确定订单和执行。

加密货币

全球现货加密货币市场仍处于起步阶段，并遍布众多交易所和场外交易商。此外，现货加密市场中没有主要的主要经纪人或中央清算对手方。因此，交易者与交易所或交易对手进行双边交易，没有跨交易对手保证金减免。更复杂的是，交易所或经纪人停止转账或提款并不罕见。这使得加密市场容易受到从一个交易所到下一个交易所的长时间混乱的影响，这种混乱可能会持续几天或更长时间。

Pyth 网络今天的加密数据覆盖范围包括来自加密交易所（FTX、LMAX、Serum）以及交易者（Jump、Genesis、CMS）的订单和执行。

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